破产风险计算器

什么是破产风险？

破产风险指账户因连续亏损缩水到难以恢复水平的概率。每笔风险比例越高，需要的连亏次数越少。

本页用简化模型：计算触及破产线的连续亏损次数，并用稀有事件近似估算其在一个交易窗口内出现的概率。

如何使用

1. 填写单笔风险占账户比例（如 2%）。
2. 填写胜率（如 50%）与考察窗口内的交易次数。
3. 设定破产线（默认剩余 10%），点击“计算”。

计算公式

• 连亏次数 n = ⌈ln(破产线) ÷ ln(1 − 单笔风险%)⌉
• 近似概率 ≈ 交易次数 × (1 − 胜率)^n

示例

单笔风险 2%、胜率 50%、破产线 10%：连续约 114 次亏损会打到破产线；在 100 次交易窗口内发生这样连亏的概率极低。

单笔风险升到 10%：约 22 次连亏即到破产线，近似概率明显上升。