波动率目标仓位计算器

Vol-targeting 思路是什么？

波动越大的资产需要更小的仓位权重才能让组合波动达标；若目标波动高于资产波动，则需加杠杆。

本页为确定性算术：按资产年化波动 σa 与目标 σt，权重 = σt ÷ σa。

如何使用

1. 输入资产年化波动率 %。
2. 输入你希望组合达到的目标年化波动 %。
3. 输入账户资金与杠杆上限（默认 10）。
4. 点击“计算”查看所需仓位比例/杠杆与名义金额。

计算公式

• 所需杠杆 = 目标波动 ÷ 资产波动
• 使用杠杆 = min(所需杠杆, 杠杆上限)
• 名义金额 = 资金 × 使用杠杆
• 实际可达波动 = 资产波动 × 使用杠杆

示例

资产波动 60%、目标 30%、资金 10,000：所需 0.5（即只用一半仓位），名义 5,000，实际波动 30%。

若目标 90% 而上限 10：所需 1.5、名义 15,000、实际波动 90%，未触顶。