期权 Vega 计算器
估算欧式期权的 Vega：隐含波动率每上升 1 个百分点，期权价格的变化量。
计算结果
填写参数后点击“计算”，结果将显示在这里。
- Vega（每 +1% 波动率）
- –
风险提示
本计算器提供理论参考值，不构成投资建议。真实市场存在供需、波动率曲面与流动性影响，希腊值会随参数实时变化。
它衡量什么？
Vega 越大，期权对波动率预期越敏感。IV 升高通常同时抬升 Call 与 Put 的价格。
如何使用
- 选择期权类型：看涨 Call 或看跌 Put。
- 输入标的现价、行权价、剩余期限（年）与年化波动率%。
- 无风险利率默认 0，可按需填写。
- 点击“计算”查看该希腊值。
计算公式（Black-Scholes）
- Vega(每 1%) = S·φ(d1)·√T ÷ 100
示例
现价 100、行权 100、1 年、波动率 20%、利率 0%：Vega ≈ 0.3970，即波动率每 +1%，期权价约 +0.397。
常见问题
这些数值怎么理解？
它是期权价格对某变量的偏导数估算：Delta 对价格、Gamma 对 Delta、Vega 对波动率、Theta 对时间。均为模型理论值。
为什么默认利率为 0？
加密期权常按无风险利率近似 0 处理；如需对照传统定价可自行填写。